Order Flow Trading Commercial Membro Juntado em junho de 2008 250 Posts Houve duas raças de comerciantes nos últimos anos. Aqueles que seguem técnicos e aqueles que seguem os fundamentos. Os fundamentalistas ficam entusiasmados com a volatilidade dos preços, onde os técnicos procuram pontos de entrada exatos, ou ligeiramente puxa para trás, procurando atrativos vantajosos. Agora, com a agregação global de liquidez que vem à luz em orderbookfx (orderbookfx), os comerciantes podem agora negociar no fluxo de pedidos. A soma de todos os compradores e vendedores no mercado, agregado em todo o mundo, identificando não apenas uma indicação. Mas o fluxo de dinheiro real. O gráfico em anexo é um período de tempo de um minuto de Globally Aggregated Supply Prog agregado de OrderBookFX e apresentado em um indicador facilmente legível em MT4. Do gráfico, que também é um arquivo anexado. Você verá o Verde indicando um viés de compra significativo, o vermelho indicando um viés de venda significativo. Estes são ao vivo do feed OrderBookFX que transmite de nossos servidores para o seu gráfico MT4. Você nunca deve negociar contra o fluxo de dinheiro, pois isso acontece. Agora você não precisa. Visite-nos e assista o fluxo de pedidos global LIVE (orderbookfx) Imagem anexa (clique para ampliar) Membro comercial Juntado em junho de 2008 250 Posts Suporte e resistência, como acontece no gráfico. Comércio com ele Este gráfico foi criado usando DLL e Indicador do OrderBookFXs, que apresenta liquidez global em seu gráfico. Membro comercial Juntado em junho de 2008 250 Publicações Grandes encomendas no mercado antes da queda de preços também são fatores significativos na negociação de fluxo de pedidos. Na imagem em anexo, 590M em ofertas anteriores à queda. Quando os vendedores passivos (fabricantes de mercado) se tornam agressores ativos nos preços, não há espaço para os preços, mas para baixo. Imagem anexa (clique para ampliar) Membro comercial Inscrito em junho de 2008 250 Posts O OrderBookFX (orderbookfx) é gratuito para usuários que desejam profundidade de mercado em um feed de dados de agregação de baixa latência. Inscreva-se para o nosso serviço de entrega de dados gratuito, enquanto estava em versão beta pública. Abra uma conta AQUI (orderbookfx openacctform. aspx) Se você viu a profundidade do mercado em QUALQUER outro serviço de dados, você não viu a profundidade do mercado. OrderBookFX é de 400M a 500M de profundidade dentro de alguns pips. Em dados crus e desobstruídos. Membro comercial Juntado em junho de 2008 250 Posts OrderBookFX está liberando em horas 3 indicadores que transmitem liquidez global para MT4. Isso nunca foi feito antes e quebra novos motivos com indicadores na atualização MT4 (inter tick). sim. Não depende dos carrinhos de preços por mais tempo. OrderBookFX (orderbookfx) visite nossos parceiros de tecnologia para as estratégias de negociação mais avançadas e programação disponível para análise de profundidade de mercado. Membro comercial Juntado em junho de 2008 250 Posts O fluxo de pedidos comerciais e a análise sistemática da chegada, do estilo de ordem, do volume e da forma como se relaciona com o resto do mercado são cruciais. Onde mais isso é mais adequado do que em um estilo de negociação automatizado. Enquanto você tiver demanda de oferta do seu lado, a oportunidade existe para estar no mercado em todos os momentos. OrderBookFX (orderbookfx) fornece oportunidades ilimitadas para analisar as dependências inter-mercado em pares FX e fornecer resultados incomparáveis com estratégias de fluxo de quase ordem. Membro comercial Juntado em junho de 2008 250 Posts Na ordem de negociação, o fluxo é imperativo para ficar longe da análise humana da caça para comércio. É uma armadilha mortal. Analisar o mercado com as ferramentas corretas fornece respostas sobre o que faz o que e não exige nenhuma segunda adivinhação ao fazer negócios. OrderBookFX (orderbookfx index. htm) transmite a liquidez global no preço REAL diretamente para seus gráficos em qualquer plataforma de terceiros. (Pergunte sobre a nossa conectividade API gratuita). No gráfico em anexo, dois métodos de busca de desequilíbrios de fluxo de ordens. Na primeira (visão central), a demanda de oferta é plotada com propostas de ofertas (verdes) (vermelhas). Os sinais de compra claros são vistos quando um é maior do que o outro (por favor, mantenha um limite de fenda mínimo) faz o comércio mais forte e rápido sua direção . Na segunda (menor vista), os mesmos números, a mesma mineração de dados para uma visão mais pronunciada da demanda de suprimentos com o delta da rede, uma divergência acima (verde) ou abaixo (vermelho) de um mercado equilibrado. Abra uma conta de teste GRATUITA (orderbookfx openacctform. aspx) de OrderBookFX (orderbookfx index. htm) e obtenha estes mesmos indicadores GRATUITAMENTE. Ou use nossa API (orderbookfx api. html) e desenvolva a sua própria. Nós incluímos o código MT4 e as funções iCustom e iOrderBook para tornar o acesso à nossa API DLL uma configuração de um botão. Liquidez global nas suas dicas de dedo Imagem anexa (clique para ampliar) Membro comercial Juntado em junho de 2008 250 Publicações Existe uma maneira manual de comércio que produz mais resultados do que 90 sistemas automatizados. Ordem Fluxo. Não há necessidade de absurdo, os livros realmente não lhe dizem nada, além do autor precisa ganhar a vida. A solução. Ver as encomendas empilhadas nas ofertas e ofertas de seus corretores, observando sentimentos erodindo em lucros em cascata. De você Lembre-se do que era negociar em um poço futuro Como você podia ver e ouvir as massas chegando com grandes ordens de venda. Bem. está de volta. Observe os vendedores entrar em massas, assista pontos de resistência no gráfico de um Serviço de agregação global. (Orderbookfx) Saiba quando há mais pressão de compra, quando há mais pressão de venda, quando cortar um comércio e quando deixá-lo balançar Em três dias, todos os usuários registrados terão um conjunto completo de instruções que produziram estatisticamente mais de 85 vencedores Comércios. Ive produziu sistemas de arbitragem com precisão de 94 com tempos inferiores a 10 microssegundos. Agora, com OrderBookFX (orderbookfx), construímos um conjunto de ferramentas que lhe dará maravilhas de dominância comercial. Com instruções sobre como trocá-lo manualmente. Não é necessário uma programação cara, a menos que você o exija. Não há necessidade de livros absurdos ou leitura de inúmeros trabalhos de pesquisa sobre o assunto. Nós fizemos isso para você e fornecemos alertas reais para negociações de alta probabilidade gt80 quando acontecem. A conta é gratuita, o indicador é gratuito, a tecnologia é gratuita. Não é grátis. Nós adquirimos muitas horas para apresentar finalmente um serviço com verdadeiro valor central. Junte-se a nós. (Orderbookfx) Foram concluindo beta pública, e sim é um indicador delta. Quando terminarmos com o beta público, vamos ativar o período de demonstração dos Assinantes (7 dias). Como é que eu estou apenas obtendo a licitação e pedindo pedidos a preço (primeira imagem) Como faço para obter o volume delta (Segunda imagem) Volume de compra do Delta - Venda volume Compre o volume Volume Volume (Volume) Volume negociado em ou acima do preço da peça. Volume Volume de venda (Volume de lance) que negociou em ou abaixo do preço da oferta. Imagens anexas (clique para ampliar) Tópico: Ordem de fluxo de negociação O que é o fluxo de pedidos e o que não é O que é o fluxo de pedidos e o que não é pedido A Fluxo de negociação é um termo que pode criar muita confusão. Algumas pessoas pensam que é negociado diretamente a partir de informações de fluxo de bancos (informações que apenas um pequeno círculo de pessoas tem acesso e certamente não o compartilhará na internet), alguns pensam que é leitura de fita e alguns que é simplesmente outra forma de Ação de preço. Não existe uma definição clara e, no final, todos os métodos acima mencionados são baseados na antecipação do futuro fluxo de pedidos nos mercados. A maneira como vejo isso é que OFT é uma mentalidade. Em vez de apenas procurar padrões técnicos, avançamos um passo à frente e pensamos sobre o que outros participantes do mercado podem fazer. É todo o medo e ganância nos mercados e podemos ver isso todos os dias no mercado. É uma grande mudança para novatos, especialmente aqueles que antes utilizavam apenas análises técnicas. Mas, como qualquer outra atividade, torna-se mais fácil com o tempo e você começa a ver o mercado com olhos completamente diferentes. Você está ciente de como o preço está em movimento, de que maneira ele se move (não é tão bom quanto a informação do fluxo bancário, mas a PA fornece algumas idéias), seu conhecimento sobre outros participantes ajuda a evitar erros comuns e, finalmente, seu conhecimento sobre ineficiências do mercado ajudará Você combina tudo isso e aproveita essas oportunidades na negociação ao vivo. Pode-se argumentar muito sobre o termo OFT, mas para mim, é uma maneira de pensar uma abordagem diferente dos mercados do que as comuns, e não algo limitado a um método particular. Eu não tenho nenhuma informação de fluxo de banco privado, mas ainda assim, meu conhecimento sobre a microestrutura do mercado e outros participantes do mercado estão me dando uma vantagem nos mercados. Como eu entrei nisso, encontrei um tópico em outro fórum forex do usuário Darkstar que mencionou OFT. Parecia tudo bastante complicado e mesmo depois de ler todo o tópico, não fazia muito sentido para mim. Eu então encontrei seu site mais tarde e comprei seu livro (eu não quero ser acusado de promover aqui nada, então não há link, mas uma busca rápida do Google para o fluxo de pedidos que negocia darkstar ou o título do livro - quotOrder Flow Trading for Fun and Profitquot Deve fazê-lo). Ele tem um preço muito alto para um livro, mas mudou muito para mim e foi um ponto de viragem para minha carreira comercial. A sala de bate-papo é um pouco desorganizada às vezes, mas há alguns grandes comerciantes que estão dispostos a ajudar. O fórum, infelizmente, está quase morto, outra razão pela qual eu escolhi o BabyPips como plataforma para o meu tópico. Mais uma vez, não quero promover aqui nada, só acho justo que é justo compartilhar como descobri o OFT e dar outras oportunidades para verificar a origem onde eu aprendi. Afinal, também há algum material disponível disponível sobre isso. Quais são os passos para aprender OFT Saiba mais sobre a microestrutura do mercado (como variação do preço, tipo de pedidos, liquidez, etc.) Saiba mais sobre os outros participantes do mercado (comerciais, revendedores de bancos, dinheiro real, soberanos, grandes especuladores) Explotação de ineficiências do mercado. Vários tópicos nos próximos artigos e ir gradualmente do Passo 1 para a Etapa 3. Última edição por Dali 02-24-2013 às 15:25. Data de entrada outubro de 2011 Localização Bergen, Norway Publicações 456 A fonte azul parece poderosa familiar. Todo o melhor amigo. O compartilhamento de conhecimento é bem-vindo aqui. Estará atento ao seu progresso Data de entrada novembro de 2011 Publicações 398 Tudo de melhor. Espero que este tópico não fique fechado como os anteriores. Data de entrada outubro de 2012 Posts 90 Discussão interessante. Assinando :-) Data de entrada em janeiro de 2013 Publicações 108 Tipo de pedidos e como alterações de preço Tipo de pedidos e como mudanças de preços Neste artigo, abordarei os três principais tipos de pedidos usados na negociação e como o preço muda. Vamos dar uma olhada no que realmente acontece e qual é o preço do movimento. Em primeiro lugar, há o termo liquidez. Se você quer comprar um bem, você precisa de alguém para vendê-lo para você. Você está procurando por liquidez. O mesmo se aplica se você é um vendedor, você está procurando um comprador para levar o bem que deseja vender. Uma oferta é uma ordem limitada para comprar um ativo a um preço específico (melhor que a taxa de mercado atual) e uma oferta é uma ordem de limite para vender um ativo ao preço determinado (melhor que a taxa atual do mercado). Ofertas e ofertas produzem liquidez em um mercado, fornecem-no aos participantes que se comercializam por meio de pedidos de mercado. A liquidez é um fator muito importante na negociação, especialmente para os grandes comerciantes. Quanto mais líquido for um mercado, mais atrairá outros comerciantes. Os grandes comerciantes não podem simplesmente pensar em quanto preço vai se mover, mas também como eles vão sair do seu comércio quando chegar a hora. Este não é um problema para nós comerciante de varejo, mas definitivamente um fator chave para aqueles que comercializam grandes quantidades de dinheiro. Os pedidos de mercado consomem liquidez fornecida por ordens limitadas. São encomendas emitidas para comprar vender um activo específico ao preço de mercado atual. Um pedido de compra de mercado será preenchido contra a melhor oferta e um pedido de mercado de venda será preenchido em relação ao melhor lance disponível. As ordens de mercado retiram a liquidez do mercado, já que o participante que as emite quer negociar imediatamente e consegue liquidez disponível por meio de ordens de limite. As ordens de limite fornecem liquidez porque dão a outros comerciantes a opção de negociar contra eles. Se eu emitir um lance de 1 milhão (ordem limite de compra) em 1.31000 por EUR USD, forneço liquidez a outros participantes que procuram vender no mercado a esse preço. Eles são chamados de ordens limitadas porque não podem ser preenchidos a um preço pior do que o especificado. Isso significa que minha oferta em 1.31000 pode ser preenchida AT ou ABAIXO (deslizamento positivo) a taxa, mas não acima. Os livros de pedidos ou os DOM (Profundidade do Mercado) são utilizados principalmente na negociação de Futuros, já que o mercado de FX não possui dados de volume agregados. Exemplo: neste activo, não temos pedidos nos 44 e 45, o que significa que você pode comprar atualmente em 46 (a melhor oferta disponível) e vender às 43 (a melhor oferta disponível). Se eu decidir 45 é um bom preço para vender e emitir uma oferta a essa taxa, o spread irá diminuir e os compradores poderão comprar comigo 45 o valor que eu ofereço vender. Digamos que há um comprador impaciente que move suas propostas para 44. Ele irá reduzir novamente o spread e agora os vendedores podem vender a um preço melhor do que antes. O caderno de pedidos parece agora: Como o preço muda o cenário 1: o comerciante A compra 20 contratos do ativo no mercado. O caderno de pedidos acima mostra a liquidez disponível e é visível que ele não será preenchido em 45, pois não há liquidez insuficiente. Ele será preenchido da seguinte forma: 10 em 45, 8 em 46 e 2 em 47. Como ele consumiu TODA a liquidez em 45 e 46. O caderno de pedidos será assim: o livro de pedidos ficará assim até que haja novas ofertas criadas abaixo de 47 OU há ainda mais compras ao preço de mercado (na melhor oferta), o que impulsiona o preço, mais alto e mais, oferece consome. Os DOM não são usados no FX (ou, pelo menos, não devem ser usados, pois não há dados agregados de volume para FX), mas o mecanismo de mudança de preços é o mesmo em todos os mercados. As ordens de limite fornecem liquidez, enquanto as ordens de mercado as consumem. As ordens de parada são ordens para comprar acima da venda atual do preço de mercado abaixo do preço atual do mercado. A ordem de parada do termo é usada porque a ordem é interrompida de ser executada até atingir o preço determinado. Está sendo interrompido porque de outra forma, se você criar uma oferta no preço onde as ofertas já existem ou acima, ela se tornaria uma ordem comercializável e seria executada imediatamente. Na maioria das vezes, uma ordem de compra e parada será executada quando seu preço atingiu o preço da oferta do mercado e uma ordem de parada de venda será acionada quando seu preço atingiu o preço do lance de mercado. Eles serão convertidos em ordens de mercado e irão consumir liquidez. Mas há algo único sobre as ordens de parada. Eles também podem fornecer liquidez. Digamos que eu sou um comerciante grande que procura vender um recurso (por favor, esqueça o livro de pedidos acima para este exemplo). O preço do mercado é atualmente de 44 46 (eu posso comprar às 46 e vender às 44). Não quero vender às 44 porque a liquidez não é suficientemente boa para o valor dos contratos que pretendo vender. Estou ciente de que há muitas compras paradas acima do preço de 50 dos participantes que já são curtos. Outros participantes também estão conscientes disso e o preço será atraído para esses níveis. Por conseguinte, vou definir as minhas ofertas acima de 50 (digamos 51 e 52) e obter vantagem das paradas. Como as chances são boas, não há muitos compradores nesses níveis, pois o preço será percebido como alto e a liquidez é um pouco fina. Mas há compradores forçados acima de 50 e eles terão que tomar minha liquidez. Meus shorts serão preenchidos e o preço provavelmente se moverá rapidamente a meu favor, pois a maioria das compras veio de shorts que foram impedidos. O preço não é atraente para os compradores e provavelmente irá cair rapidamente. Parar a caça é uma atividade comum em todos os mercados, não apenas no mercado FX. Os comerciantes de varejo estão cientes disso, mas principalmente no caminho errado. Não estou falando sobre o aumento do spread de sua corretora de varejo para tirar mais algumas paradas, mas pare de caçar em grande escala. Os grandes comerciantes precisam de liquidez conforme descrito acima e os revendedores do banco também o usarão também para controlar melhor o seu livro. Mas vamos deixar isso para mais tarde, espero que este artigo lhe forneça algumas idéias sobre os três tipos de ordens comuns usados na negociação e como o preço muda. Como uma nota lateral: o inglês não é o meu primeiro idioma, então peço desculpas por quaisquer erros. Eu faço o meu melhor para escrever compreensível. Última edição por Dali 02-24-2013 às 03:32 PM. Oi Ben, obrigado por seus esforços para nos ensinar. Eu acho que as ordens Stop também fornecem liquidez é um pouco confusa. Poderia explicar-me com um exemplo - se possível com uma imagem de captura de tela se os DOM não forem usados no FX, será difícil prever o fluxo de pedidos no FX Regards, Vijai To answer Sua primeira pergunta: as paradas não estão proporcionando liquidez, mas de forma indireta. Mais uma vez, tome o exemplo acima mencionado. Estou olhando para vender um ativo que atualmente está em 44 46 (eu posso vender em 44 e comprar em 46). Não acho uma boa taxa para vender, então eu emitirei uma ordem limite. Eu sei que há paradas acima de 50 e aqueles provavelmente chamarão a atenção dos comerciantes predatórios, o que impulsionará o preço na direção das paradas. Eu, portanto, emite dois uma ordem de limite de venda em 51 e 52. Vamos assumir que o sentimento pelo bem é bastante misturado e não há muitos touros. Com isso, provavelmente não haverá compradores em 51 e 52 e o preço nem chegará a esses níveis. Mas com a compra parou acima de 50, nós forçamos compradores. Esses comerciantes determinaram que querem sair da sua posição curta nessas taxas e sua demanda acelerará o movimento e desencadeará minhas ofertas. Eu forneci liquidez para eles, mas aproveitei o lado mais fraco do mercado e consegui uma posição melhor. Sem os compradores forçados, eles provavelmente não seriam eliminados. Eu abordarei o tema de parar de caçar mais tarde, mas espero que isso seja mais claro para você. Quanto à sua segunda pergunta: você não precisa do DOM para prever o fluxo de pedidos. Mesmo que você tenha o DOM, ou seja, futuros, ele mostra apenas pedidos para os níveis de preços superior e inferior e, se esses mercados estiverem tão líquidos e em rápida mudança, você não poderá extrair nenhuma informação útil dele. Usei o DOM acima para explicar visualmente o processo de mudança de preço. Eu abordarei o tópico de projetar fluxo futuro também em um ponto posterior.
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