Best Trading System Ever

Melhor Sistema de Negociação (Somente Momentum) SISTEMA DE PREÇO DE MOMENTO Olá eu estou usando o sistema de negociação de impulso de preços desde os últimos seis meses e ganhando consistentemente. É um sistema muito fácil e um dos indicadores de sucesso que estou usando. O único indicador Momentum. Eu consegui essa idéia de algum lugar, depois moldá-lo de vez em quando, continuando mudando e testando. Estou compartilhando o meu sistema comercial como abaixo. ENTRADA CURTA: os preços geralmente se movem na direção do impulso, mas se o impulso leva o preço e então começa a diminuir enquanto o preço está subindo, então existe a possibilidade de que, em algum momento do futuro, o mercado posicione um topo e os preços se movam para baixo. 1. Desenhe a linha de divergência na barra de preços, bem como no indicador de momentum. (Para o melhor resultado, use a divergência das barras de vela 8-28). 2. Marque o preço mais alto na linha de divergência como C 3. Marque o valor mais baixo do Momentum na divergência Linha como F. ​​PONTO DE ENTRADA Quando o ponto F penetrou, entre no comércio no final da barra com dois lotes. STOPLOSS: Quando o preço atinge o preço C, saia de todos os negócios. TOMAR LUCRO: TP1: Diferença entre o Ponto C e o Preço de Entrada. (Sair um lote e aumentar a perda de parada para Break Even). TP2: 2 tempos de TP1 (neste ponto, use o arrastar Parar de 50 do Lucro após o fechamento da vela sempre menor TP3: Quatro Horas do TP1. (Quando o preço atinge TP3, então use Parar a perda de 75 de Lucro até o cheque de parada) ENTRADA LONGO : O mesmo que se os preços se movam para a direção do impulso e o impulso está subindo enquanto o preço está em declínio, então há possibilidade de que o mercado fará um fundo no futuro próximo e o preço subirá 1. Desenhe a linha de divergência no preço Bar, bem como o indicador de momentum. (Para melhor resultado use a divergência das barras de vela 8-28). 2. Marque o preço mais baixo na linha de divergência como C 3. Marque o valor mais alto do Momentum na divergência Linha como F. ​​PONTO DE ENTRADA Quando o ponto F penetrou enter Para negociar perto do bar com dois lotes. STOPLOSS: Quando o preço atinge o preço C saia de todas as negociações. TOMA LUCRO: TP1: Diferença entre o Ponto C eo Preço de Entrada. (Sair um lote e aumentar a perda de parada para Break Even). TP2 : 2 horas do TP1 (neste ponto, use o Trailing Stop de 50 do Lucro após o fechamento de Vela sempre maior TP3: quatro horas do TP1. (Quando o preço alcança TP3, então use Parar perda de 75 de Lucro até que a perda de parada seja atingida). Vou dar o gráfico e o exemplo das negociações na próxima publicação para entender melhor esse sistema de impulso. Nas minhas experiências passadas, esta é a melhor gestão do dinheiro com dois lotes um para o TP1 e outros para o fim. Qualquer melhor gestão do dinheiro com melhor risco / recompensa será mais bem-vinda. Whatfx você está certo, mas também é válido. Eu apenas dou este gráfico para maior clareza para entender. Você pode mudar o ponto A para as velas para frente. No meu experimento, usei uma divergência de 5 a 50 velas, mas apenas entre 8 a 28 bar me deu o melhor resultado. Eu vou lhe dar meus exemplos de comércio com mais clareza sobre essa estratégia. Eu começo minha carreira como um scalper e quando eu encontrei essa estratégia, meu foco foi um quadro gráfico de 30 minutos. Trabalha sobre isso também, mas não obteve resultado impressionante. Como comerciantes de swing e comerciantes de tendências usaram principalmente quadro de gráfico mais alto, então ele funciona bem com maior. O problema que a maioria das pessoas terá é o local para desenhar as linhas de divergência. Nas barras, você poderia ter desenhado a linha de divergência para não apontar B, mas um pouco mais cedo no último balanço baixo. O que fez você querer desenhar para o ponto B e não antes. Por clareza. Se você tivesse desenhado a linha de divergência para um balanço anterior baixo, então a divergência do momento não será a entrada do sinal. Diga se você o desenhou para o último balanço baixo antes do ponto B, você pode nos mostrar onde a divergência de impulso seria e onde sua entrada seria um backtest rápido em gu e eu não mostrou muitos sinais no cronograma h4. Você terá sorte de obter um sinal por semana, e isso também não pode seguir seu caminho. Sim, podemos desenhar a linha de divergência um pouco mais cedo no último balanço, mas neste caso, temos que definir o ponto A um pouco mais tarde (depois de quatro velas no ponto A atual) para desenhar uma boa linha. A melhor prática de divergência é a tentativa de linha que toca menor baixo de barra de preços e na linha de impulso toque mais alto. Como outros indicadores, o momento também está atrasado, mas o gatilho só é válido se o ponto F for interrompido. Alternativamente, StopLoss se o ponto D puxar o impulso, você pode sair das posições. Isso também é válido. Este sistema gera menos sinal devido a um cronograma de 4 horas por dia. De uma divergência de A a B no momento em que não haveria F formado, então, como você saberia onde entrar, pois não haveria F nesse ponto, F só faz algumas horas depois. Então, onde você entraria no ponto B. sem que F tenha se formado ou superado. Pode ser o melhor sistema de cronometragem do mercado sempre CHAPEL HILL, NC (MarketWatch) Chalk up outra vitória para um dos melhores resultados do mercado de ações do mercado de todos os tempos . Depois de esquivar cuidadosamente a maior parte da correção de maio-junho, esse sistema tornou-se 100 longo durante a última semana de junho, apenas a tempo para o rali explosivo que logo se seguiu. E, então, o sistema voltou para 100 caixas nas últimas sextas-feiras, evitando assim o grande dia que saudou os investidores no primeiro dia de negociação desta semana. Qual é este sistema de cronometragem com tal jogo de pés ágil É o sistema de comércio de sazonalidade, que foi criado por Norman Fosback no início da década de 1970. A Fosback foi presidente do Instituto de Pesquisas Econômicas do início da década de 1970 até o final da década de 1990, e ele atualmente edita um serviço de consultoria de investimento chamado Fosbacks Fund Forecaster. Obama pressiona o grande acordo de déficit Obama pressiona os líderes de ambas as partes para que entreguem o maior acordo de redução de déficit possível. Quando não agora, quando ele pergunta. A Fosback introduziu esse sistema de temporização em meados da década de 1970, chamando-o de um dos melhores indicadores de curto prazo que já encontrou. O sistema exige 100 ações nos turnos de cada mês do calendário e antes dos feriados cambiais. É em dinheiro em todos os outros momentos. Acredite ou não, é isso. O desempenho do Seasonality Timing Systems foi excelente em termos de risco. Está bem à frente de qualquer um dos outros sistemas de cronometragem de mercado que o Hulbert Financial Digest (HFD) rastreou nas últimas três décadas. Considere um portfólio hipotético construído pela HFD que foi investido no índice Wilshire 5000 sempre que o sistema Fosbacks estava em um sinal de compra e em contas do Tesouro de 90 dias em todos os outros momentos. Desde o início dos anos 80, esse portfólio hipotético produziu um retorno anualizado de 11,4, em contraste com o Wilshires 11.1. Em outras palavras, apesar de estar em dinheiro mais da metade do tempo, o portfólio, no entanto, ganhou mais dinheiro do que o próprio mercado. Essa é uma combinação vencedora. Embora tenha tido alguns soluços nos últimos anos, o sistema não mostra sinais de perder o seu toque. Ao longo da última década, por exemplo, está à frente de um buy-and-hold de 0,1 ponto percentual por ano, em uma base anualizada. Surpreendentemente, por ser um artista estrela, esse sistema não poderia ser mais simples. A única coisa que você precisa saber é o dia do mês. Não há necessidade de computadores sofisticados ou softwares sofisticados ou para rastrear os mercados minuto a minuto, ou dia a dia. Na verdade, não há necessidade de rastrear o mercado. É possível especificar, com meses e anos de antecedência, quando o sistema estará em estoque e quando estiver em dinheiro. A próxima vez que entrará no mercado, por exemplo, é 27 de julho. Por que esse sistema funciona Pesquisas realizadas pela Universidade Wharton O professor Donald Keim descobriu que há padrões distintos baseados em calendário para o comércio de ações, provavelmente devido a quando As contribuições periódicas para o plano de aposentadoria atingiram o mercado, a venda de perda de impostos e a relutância dos comerciantes de curto prazo para serem expostas às ações durante um longo fim de semana de férias. Várias palavras de cautela estão em ordem, no entanto: Como o sistema envolve muitas negociações em torno de 17 viagens de ida e volta por ano, na verdade, é crucial que você siga o sistema usando fundos mútuos sem encargos sem taxas de resgate. Com essa quantidade de negociação, além disso, não é elegível para o tratamento fiscal mais favorável reservado para ganhos de capital de longo prazo. E, talvez o mais importante, nenhum sucesso de sistemas é garantido. Ainda assim, não conheço nenhum outro sistema de tempo de mercado que tenha sido criado há muitas décadas, como este que tem tido tanto sucesso em tempo real como este. Se você deseja apostar no desempenho passado, é definitivamente necessário considerar isso. Tópicos relacionados Copyright copy2016 MarketWatch, Inc. Todos os direitos reservados. Dados intraday fornecidos pela SIX Informações Financeiras e sujeito aos termos de uso. Dados históricos e atuais do fim do dia fornecidos pela SIX Financial Information. 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